Bandos Jausmo modelisLiūdna, bet pirmadienis palaidojo paskutines viltis, kad praeitos savaitės įvykiai pasaulio finansų rinkose baigis paprasta korekcija. Ankstyvas rytas Aziojos ir pirmiausiai Kinijos biržose buvo kaip reta audringas. Nežiūrint visų Vyriausybės pastangų išlaikyti Šanchajaus akcijų indeksą ties 3500 riba, per dieną jis smuko 8,5 procento. Šis kritimas Kinijoje nusitempė ir kitas Azijos rinkas: Japonijos TOPIX smuko 5,9 proc., Hong Kongo Hang Seng Indeksas krito 5,05 proc., Taivanio akcijų birža smuko 4,8 proc., panašiai krito indeksai ir kitose Azijos biržose. Paskui akcijas patraukė ir žaliavų kainos, labiausiai signalizuojančios nerimą dėl Kinijos ekonomikos būklės. Šios informacijos šaltinis: QUARTZ, This may be the start of the world’s next financial crisis,

 Europos ir JAV biržos taip pat neatsilaikė šiam dideliam Azijos spaudimui. Bloomberg duomenimis svarbiausi Europos indeksai pirmadienį krito: Euro Stoxx 50 Pr – 5,35 proc., FTSE 100 – 4,67 proc, DAX – 4,70 proc., CAC 40 – 5,35 proc., IBEX 35 – 5,01 proc.   JAV indeksai: DOW JONES – 3,57 proc., S&P 500 – 3,94 proc., NASDAQ – 3,82 proc. NYSE – 3,98 proc.

Nors JAV indeksų smukimas buvo kiek švelnesnis, bet taip vadinamas baimės indeksas WIX, matuojantis S&P 500 prekiautojų nuotaikas, dienos pražioje buvo pakilęs iki vertės 53, nematytos nuo Lehman Brothers’ žlugimo. The Guardian dienos rezultatus apibūdino: China’s ‘Black Monday’ sends markets reeling across the globe – as it happened

Per šį juodąjį pirmadienį JAV akcijų biržoje vyko rekordinis per ketverius metus išsipardavimas. Nors dieną DOW JONES baigė 588 punktų kritimu, jos pradžioje kritimas buvo pasiekęs ir 1000. S&P 500 ir NASDAQ peržengė 10 procentų kritimo nuo maksimalios vertės ribą, kuri vadinama korekcine sritimi. Europos biržos pergyveno blogiausią dieną nuo 2011, o JK FTSE indeksas prarado beveik 74 milijardus svarų savo vertės. Nekyla abejonių, kad finansinio sprogimo pirmadienį epicentras yra Kinijoje, o “smūginė” banga sukrėtė visą pasaulį.

Nuo savęs galėtume pridurti, kad toks finansų rinkų elgesys dar kartą patvirtina prekiautojų nuotaikų biržoje svarbą visai kainų dinamikai. Kai viską užvaldo bandos jausmas, net ir dižiulės Vyriausybių pastangos eigą keisti nebeduoda laukiamų rezultatų. Detaliau apie tokį požiūrį į rinkas mūsų mokslinėse publikacijose:

  1. Gontis V, Kononovicius A (2014) Consentaneous Agent-Based and Stochastic Model of the Financial Markets. PLoS ONE 9(7): e102201. doi:10.1371/journal.pone.0102201,http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102201
  2. Vygintas Gontis, Shlomo Havlin, Aleksejus Kononovicius, Boris Podobnik and H. Eugene Stanley, Stochastic model of financial markets reproducing scaling and memory in volatility return intervals,http://arxiv.org/abs/1507.05203