Asmeninė svetainė ir tinklaraštis

Žyma: Ekonofizika

Statistines fizikos metodų taikymai finansinėse ir kitose socialinėse sistemose

Vygintas Gontis, Aleksejus Kononovicius, Julius Ruseckas

Teorines fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas, Sauletekio al. 3, 10257 Vilnius, vygintas@gontis.eu

Fizikos tyrimo metodų taikymas papildo tradicinius finansinių, ekonominių ir kitų socialinių sistemų tyrimo būdus: ekonomiką, finansų matematiką ir ekonometriją [1, 2]. Jau pačioje šio amžiaus pradžioje mūsų grupės nariai ėmėsi Lietuvoje naujos tarpdisciplininės tyrimų krypties, pradėdami taikyti statistinės fizikos metodus ir aiškindamiesi sudėtingų finansinių bei kitų socialinių sistemų veikimą. Šiuos inovatyvius mūsų grupės moksliniius tyrimus apžvelgiame laikotarpiu nuo 2008 iki 2022 metų.

Terminas „Ekonofizika”, jungiantis ekonomikos ir fizikos disciplinas, pradėtas naudoti daugiau nei prieš 30 metų profesoriaus H. E. Stanley iniciatyva. Nors tikslesnio ir išsamesnio šio termino apibrėžimo vis dar ieškoma, daug pripažintų tyrimo grupių ir mokslo žurnalų visame pasaulyje prisideda prie sparčios tarpdisciplininės mokslo srities plėtros. Polymerų studijų centras Bostono universitete, kuriam vadovauja prof. H. E. Stanley, yra tapęs viso pasaulio Ekonofizikos specialistų traukos centru. Verta pastebėti, kad V. Gontis 10 mėnesių 2014-2015 metais stažavosi šiame centre taip pat.

Skaitykite toliau

Sandorių srautas finansų rinkose, kaip nuomonių dinamikos laboratorija.

Jau daug metų domimės socialinių sistemų modeliavimo galimybėmis. Šis susidomėjimas išaugo iš mūsų bandymų savaip interpretuoti fizikoje gerai žinomą \(1/f\) triukšmo problemą, kuri gamtoje ir gyvenime sutinkama dažniau, nei sugebama paaiškinti jos kilmę. Sistemų įvairovė, kuriose šis reiškinys sutinkamas, ir rezultatų teorinis apibendrinimas leidžia žiūrėti į šiuos tyrimus visai kitu, ilgos atminties pasireiškimo tiriamose sistemose aspektu. Mūsų grupės tyrimus ir jų interpretacijas apžvelgėme žurnale Entropy [1], kurio numeris buvo skirtas Ekonofizikos trisdešimtmečiui paminėti. Visi grupės nariai turi savo matymą, kokius tyrimus dar turėtume artimiausiu metu atlikti ir tikrai mus praturtins naujomis savo įžvalgomis. Čia norėčiau trumpai pristatyti savo darbą žurnale Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (CNSNS) [2], kuriame sandorių srauto finansų rinkose pavyzdžiu norime atskleisti labai svarbų ne Gauso triukšmo vaidmenį interpretuojant socialinių sistemų ilgą atmintį ir fraktališkumą.
Čia galite atsisiųsti šio teksto .pdf bylą.

CNSNS banner
Skaitykite toliau